볼린저밴드는 가격의 움직임을 알 수 있게 중간의 이동평균선을 중심으로 상단 밴드, 하단 밴드 이렇게 3개의 밴드로 구성되어 있습니다. 가격 변동띠의 폭이 전보다 상대적으로 커지거나 큰 상태에서 줄어들 경우는 볼린저 밴드의 과매도, 과매수 지표를 이용할 수 있습니다.
볼린저 밴드 공식
중심선
N일 이동평균선
상한선
중심선 + (표준편차 x K)
하한선
중심선 - (표준편차 x K)
보통 n 값과 K 값은 각 20과 2를 주로 사용하지만 본인에 맞게 변경해 사용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 자주 상-하한선이 부딪히면 조금 더 긴 이동평균 값을 사용할 수 있으며
상-하한선이 잘 닿지 않으면 짧은 이동평균 값을 사용하면 됩니다.
볼린저밴드가 전문가들 사이에서 인기가 높은 이유는 단순하고 이해하기 편하며 한계가 있지만 일정 확률로 어떤 구간에 갈 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖고 있기 때문입니다.
횡보, 박스권 구간일 때 볼린저 밴드는 상-하한선 폭이 줄어듭니다.
이는 조만간 가격이 큰 변동성을 보일 수도 있다는 의미입니다.
가격이 뚜렷하게 상승, 하락 추세일 경우 변동성이 확대되므로 상-하한선 폭이 커집니다.
이는 본격적으로 추세 전환이 일어난다고 볼 수 있는 의미입니다.
가격이 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재 가격이 기준선과 이격이 커진 상황이라는 의미입니다.
이는 현재 추세가 반전될 확률이 높다는 의미입니다.
볼린저밴드를 만든 존 볼린저는 세 가지 방법을 제시했습니다
① 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후 상단 밴드를 돌파하면 주식을 사고, 하단 밴드에서 하향 이탈할 때는 주식을 공매도해라.
② 주가가 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들도 주가의 강세를 나타내면 매수하고, 하단 밴드에 접근할 때 주가의 약세가 확증되면 매도해라.
③ 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는데 주가 지표는 점진적 약세를 보일 때, 또 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는데 주가 지표는 점전적 강세를 보일 때 주가 흐름의 반전을 예측할 수 있다.
볼린저 밴드의 매매 포인트는 단순하게 캔들이 상한선에 부딪히면 매도, 하한선에 부딪히면 매수하는 것입니다. 즉 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산 전략을 하는 것입니다.
여기서 주의점
캔들이 상한선에 부딪혀도 바로 매도가 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인 후 매도하면 좋습니다.
볼린저밴드는 가격이 급등락하는 구간에서는 꽤 정확한 매매신호를 보여줍니다. 반면 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격 변동성이 작아지기에 밴드의 폭도 좁아지므로 매매신호를 알기 어렵습니다. 그렇기에 볼린저밴드를 이용하려면 현재 불규칙한 등락 구간인지, 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대해 알아야 좋기에 다른 추세지표들과 함께 사용한다면 성공률을 높일 수 있습니다.